SACE è una società del Gruppo Cassa depositi e prestiti e offre un’ampia gamma di prodotti assicurativi e finanziari: credito all’esportazione, assicurazione del credito, protezione degli investimenti, garanzie finanziarie, cauzioni e factoring.
Con oltre 700 dipendenti e sedi in Italia e all'estero, SACE opera in 198 paesi, garantendo flussi di cassa più stabili e trasformando i rischi di insolvenza delle 25.000 imprese clienti in opportunità di sviluppo. 

La risorsa si occuperà delle seguenti attività:

• analisi di portafoglio ed elaborazione delle metriche di rischio del credito
• sviluppo/validazione interna di modelli di credit risk management (PD, LGD, EAD)
• sviluppo/validazione interna di modelli (economic capital/stress testing)

Il candidato dovrà rispondere ai seguenti requisiti:  

• laurea in discipline statistiche e matematiche
• buona conoscenza dell'inglese
• buona conoscenza dei principali software di analisi statistica (es. SAS, R, MatLab, etc.) e/o codici di programmazione (es. SQL e VBA)
• rappresenta un requisito preferenziale l’esperienza di 3/4 anni nella conduzione di analisi statistico/quantitative nell’ambito del Risk Management presso primari intermediari bancari/assicurativi o presso società di consulenza

Il ruolo richiede forte propensione all'analisi numerica, capacità di analizzare base dati (statistica descrittiva - es. analisi distribuzioni, medie, varianze, etc.), capacità di sviluppare modelli statistici (statistica inferenziale - es. analisi di regressione, analisi discriminante, etc.) e buona conoscenza delle normative bancarie/assicurative.