SACE è una società del Gruppo Cassa depositi e prestiti e offre un’ampia gamma di prodotti assicurativi e finanziari: credito all’esportazione, assicurazione del credito, protezione degli investimenti, garanzie finanziarie, cauzioni e factoring.
Con oltre 900 dipendenti e sedi in Italia e all'estero, SACE opera in 198 paesi, garantendo flussi di cassa più stabili e trasformando i rischi di insolvenza delle 25.000 imprese clienti in opportunità di sviluppo.
La risorsa sarà inserita all'interno della Divisione Risk Management e si occuperà prevalentemente di:
- Analisi di portafoglio, delle metodologie, dei modelli, delle Policy e dei processi implementati dalle controparti bancarie a presidio del rischio di credito
- Analisi delle metriche di rischio stimate con modelli interni bancari
- Analisi della struttura del tranching e della struttura complessiva delle operazioni di portafoglio
- Sviluppo di modelli di stima delle perdite in ottica sia di pricing, che di monitoraggio e rilevazione del rischio ex post
- Analisi, valutazione e validazione della documentazione contrattuale, in fase di strutturazione, in ottica di presidio dei rischi connessi alla struttura negoziata
- Sviluppo di analisi di benchmarking sulla base della normativa bancaria
- Manutenzione del modello e periodico aggiornamento dei parametri
- Sviluppo di analisi di scenario sul portafoglio dei sottostanti e valutazione impatti sulle metriche di pricing
I candidati dovranno rispondere ai seguenti requisiti:
- Almeno 2/3 anni di esperienza nel settore Risk Management o Finanza di banche e assicurazioni
- Laurea in Economia, Statistica, Scienze attuariali e finanziarie
- Ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata
- Conoscenza del pacchetto Office (Word, Excel, Power Point)
- Conoscenza del software MatlaB
- Utilizzo info provider Reuter o Bloomberg